До революции 1917 года в селе действовали три храма — по одному в трёх основных частях села. В центре, на месте, где теперь находится сельский парк, располагалась большая церковь Казанской иконы Божией Матери. В 40-е годы прошлого века её разрушили, а недавно на том месте выстроили новый одноимённый храм. 

О необычайной красоте и величии старой церкви жители вспоминают до сих пор. А многие сельчане знают ещё и то, что под храмом был выкопан подземный ход, который вёл к близлежащим купеческим домам, окружавшим церковь со всех сторон.

— В 1992 году под Школу искусств выделили здание, бывшее когда-то купеческим домом. Чтобы сделать его пригодным для занятий, рабочие меняли в здании отопление. Начали они с подвала, — вспоминает директор песковской ШИ Елена Черепанова. — Там в одной из стен зияла большая круглая дыра. На моё недоумение, мол, что это такое, один из рабочих пояснил: «Так это начало подземного хода». Анатолий (так его звали) рассказал, что в старину ход этот вёл к Казанскому храму. Когда церковь разрушили, среди руин многие видели большую яму. Это был выход из того самого хода. Анатолий добавил, что в детстве вместе со сверстниками они часто по этому ходу бегали. Это примерно после войны было. Был этот ход добротно сделан, в полный человеческий рост. Детвора заходила в подвале нашей школы, а вылезала в парке. По его словам, об этом ходе знали многие песковчане. К сожалению, сейчас Анатолия уже нет в живых. Для чего тот ход был сделан? Возможно для того, чтобы в лихие времена Октябрьской революции, Гражданской войны и богоборчества прихожане могли выбраться живыми и невредимыми из храма, а возможно, и наоборот — искали в церкви укрытия от властей. А чтобы никто их не увидел, отправлялись туда подземным путём.

— В селе поговаривали, что подземные ходы соединяли все три сельских храма, а также дома их настоятелей, — добавляет песковчанин Сергей Митрофанов. — Кроме того, по слухам, в этих подземных ходах было спрятано купеческое золото, иконы и другие ценности. Однажды я слышал такую историю. Произошло это в  наши дни. Рядом с одним из храмов был старинный купеческий дом. Однажды к его хозяину приехал один москвич. Зашёл в дом — и ахнул. На стене была нарисована карта села с изображением множества подземных ходов. Гость кинулся к песковчанину: «Продай дом или карту!». А хозяин — ни в какую, не продам, мол, и всё! Так и ушёл москвич ни с чем. А тот песковчанин эту карту тут же краской и замалевал.

У местных жителей давно ходит легенда, что селу Пески дал название Пётр Великий. Проезжая берегом Хопра, он попал на песчаное плато без единой травинки. Карета царя увязла. Царь вышел из неё, оглядел белое пространство и, не скрывая изумления и восторга, произнёс: «Какие чудные пески!» С тех пор та местность и стала называться Песками. То же название получило и село.

— Всем известно, что Пётр Великий бывал в Воронеже, а также в его окрестных землях, однако достоверных сведений о том, что он был на Прихопёрье, в исторических источниках не найти, — комментирует учитель истории Песковской средней школы Татьяна Щиголева. — Тем не менее, самая распространённая версия о происхождении названия села связана именно с русским царём.

— За нашим селом есть район Старые Пески, там до революции 1917-го находились дома. В тех местах до сих пор стоит огромная сосна, более, чем в три человеческих обхвата, — рассказывает сельчанка Ирина Алексина. — Старожилы рассказывали, что сосне этой больше трёхсот лет и она — остаток леса, который Пётр Первый приказал здесь посадить, когда побывал в Песках. Сосновые насаждения должны были использоваться в качестве досок для кораблей, которые Пётр собирался строить на воронежских верфях. До наших дней сохранились только два дерева. Одно в прошлом году, к сожалению, повалилось от непогоды. А второе стоит до сих пор. На одном из деревьев, кстати, в начале прошлого века была смотровая вышка. 

С этим районом связана ещё одна легенда о сокровищах. 

— Ходили слухи, что в этих местах белогвардейцы якобы зарыли часть своего золотого запаса — монеты, ювелирные изделия, ценные бумаги, — продолжает Сергей Митрофанов. — Наверняка поэтому в этом районе раньше часто можно было встретить людей с металлоискателями. Однако существенных ценностей никто никогда не находил. Разве что несколько старинных монет и всё.

Местные жители рассказывают, что в Песках на Хопре в районе молоканского угла есть омут, где водятся огромные сомы-людоеды. 

— Лет десять назад мои односельчане частенько там наблюдали, как большие сомы выплывали на поверхность воды, — вспоминает Сергей Митрофанов. — А однажды в том районе пропал мужчина. Ушёл он на реку, и больше его никто не видел. Даже тело не нашли. С тех пор и поползли слухи о том, что это сом песковчанина утащил на дно. То место стали обходить стороной, никто там ни рыбачить, ни купаться не решался. Спустя какое-то время об этом позабыли, и теперь снова туда ходят. К счастью, больше подобных случаев на том месте не было.

— С уверенностью могу сказать, что сом человека съесть не может, — комментирует сельскую легенду рыбак с 60-летним стажем Владимир Кочуров. — Зубы у сома очень мелкие и больше похожи на щётку. Кроме того, сом так устроен, что добычу может проглотить только целиком. А ширина рта у него очень мала, поэтому маловероятно, что даже огромному сому под силу справиться с человеком. 

— Когда я была маленькой, соседский дедушка рассказал мне и моим сверстникам такую историю, — вспоминает Ирина Алексина. — Во время Великой Отечественной войны он охранял лагерь фашистских военнопленных. Однажды он шёл мимо решётки и почувствовал, будто его кто-то хотел за руку ухватить. Смотрит — какой-то немец. Тот спросил дедушку, как его зовут и из каких он мест. «Зачем тебе это?» — испугался песковчанин. «Лицом ты похож на хорошего друга моей семьи», — сказал немец. Оказалось, что семья этого немца до Октябрьской революции жила в России и занималась поставкой птицы из Песок в столицу Петроград и за границу, в Германию. Здесь в то время была очень крупная по тем временам птицеферма.